Systematic Trading Strategies, Performance for 2026-07-29

Full disclosure before anything else: no trades were taken today. A hard trading rule keeps the systematic book flat through FOMC, no exceptions, and today was an FOMC session. The systems still ran end to end, not to trade, but to gauge how they would have reacted to a macro event day, a deliberate sensitivity read rather than a live session.

Earnings 30-min ORB. Thirty-seven names were screened, the widest slate this record has ever seen, wider even than the prior record set two sessions ago. Had the book been live, three names would have triggered: EXLS and HURN would have closed as successful ORBs, and WING would have closed as a failed ORB, a theoretical 67% rate across the triggered names. Five more, AVTR, ENPH, NEO, PUMP and QURE, reached expired status with no breakout by the cutoff. The remaining twenty-nine stayed No-Go on the day’s filters. None of this produced a dollar of real P&L; it is a read on how the filter behaves when a room this large gets screened on the one day of the month the book is deliberately not trading it.

Bounce Play Scanner. No candidates met the day’s criteria in the observation run.

Intraday Mean Reversion. No candidates met the day’s criteria in the observation run.

The discipline here is the point. A system willing to sit out its widest opportunity set of the month rather than break a hard rule around a known volatility event is worth more than one more theoretical win, and today’s exercise exists to make sure that when FOMC days come again, the sensitivity of every filter to that kind of session is measured, not guessed.

Transparencia total antes que nada: hoy no se tomó ninguna operación. Una regla dura de trading mantiene al libro sistemático sin operar durante el FOMC, sin excepciones, y hoy fue una sesión de FOMC. Los sistemas corrieron de principio a fin de todas formas, no para operar, sino para medir cómo habrían reaccionado en un día de evento macro, una lectura de sensibilidad deliberada, no una sesión en vivo.

Earnings 30-min ORB. Se filtraron treinta y siete nombres, la lista más amplia que ha visto este registro, incluso más amplia que el récord anterior de hace dos sesiones. Si el libro hubiera estado en vivo, tres nombres habrían disparado: EXLS y HURN habrían cerrado como ORBs exitosos, y WING habría cerrado como un ORB fallido, una tasa teórica del 67% entre los nombres disparados. Cinco más, AVTR, ENPH, NEO, PUMP y QURE, llegaron a estado expirado sin breakout antes del corte. Los veintinueve restantes se quedaron en No-Go por los filtros del día. Nada de esto produjo un solo dólar de P&L real; es una lectura de cómo se comporta el filtro cuando se revisa una sala tan grande justo el único día del mes en que el libro deliberadamente no está operando.

Bounce Play Scanner. Ningún candidato cumplió los criterios del día en la corrida de observación.

Intraday Mean Reversion. Ningún candidato cumplió los criterios del día en la corrida de observación.

La disciplina aquí es el punto. Un sistema dispuesto a quedarse fuera de su conjunto de oportunidades más amplio del mes antes que romper una regla dura alrededor de un evento de volatilidad conocido vale más que una victoria teórica más, y el ejercicio de hoy existe para asegurar que, cuando vuelvan los días de FOMC, la sensibilidad de cada filtro a ese tipo de sesión se mida, no se adivine.