Systematic Trading Strategies, Performance for 2026-07-30

Full disclosure before anything else, again: no trades were taken today. The same hard rule that kept the book flat yesterday kept it flat today, no trading through FOMC, no exceptions. The systems ran end to end regardless, not to trade, but to keep building the record of how this book behaves on the one kind of session it is built to sit out.

Earnings 30-min ORB. Thirty-four names were screened. Had the book been live, only one would have triggered: FORM, breaking its 105.25 opening-range high and closing at 105.38, a theoretical successful ORB, a 100% rate across a single triggered name. Seven more, BDC, FLS, PCOR, PI, RAL, SFM and SIMO, reached expired status with no breakout by the cutoff. Three names, BOOM, CMCO and TAL, were skipped on an exhaustion read before they ever reached the trigger logic, the filter’s own judgment that the move was already spent rather than starting. The remaining twenty-three stayed No-Go on the day’s filters. As with yesterday, none of this is real P&L, it is another data point for how the filter reads a session the book was never going to trade.

Bounce Play Scanner. No candidates met the day’s criteria in the observation run.

Intraday Mean Reversion. No candidates met the day’s criteria in the observation run.

Two FOMC sessions in a row, two sessions with zero trades and a full read on how every filter would have behaved anyway. The rule does not bend because the setup looks clean on the screen, and a system that holds that line twice in a row is building the kind of track record that matters more than any single day’s win.

Transparencia total antes que nada, otra vez: hoy no se tomó ninguna operación. La misma regla dura que mantuvo al libro sin operar ayer lo mantuvo sin operar hoy, sin trading durante el FOMC, sin excepciones. Los sistemas corrieron de principio a fin de todas formas, no para operar, sino para seguir construyendo el registro de cómo se comporta este libro en el único tipo de sesión que está construido para quedarse fuera.

Earnings 30-min ORB. Se filtraron treinta y cuatro nombres. Si el libro hubiera estado en vivo, solo uno habría disparado: FORM, rompiendo su máximo del rango de apertura de 105.25 y cerrando en 105.38, un ORB teóricamente exitoso, una tasa del 100% sobre un único nombre disparado. Siete más, BDC, FLS, PCOR, PI, RAL, SFM y SIMO, llegaron a estado expirado sin breakout antes del corte. Tres nombres, BOOM, CMCO y TAL, fueron omitidos por una lectura de agotamiento antes de llegar siquiera a la lógica de disparo, el propio juicio del filtro de que el movimiento ya estaba gastado en vez de estar comenzando. Los veintitrés restantes se quedaron en No-Go por los filtros del día. Igual que ayer, nada de esto es P&L real, es un dato más sobre cómo lee el filtro una sesión que el libro nunca iba a operar.

Bounce Play Scanner. Ningún candidato cumplió los criterios del día en la corrida de observación.

Intraday Mean Reversion. Ningún candidato cumplió los criterios del día en la corrida de observación.

Dos sesiones de FOMC seguidas, dos sesiones con cero operaciones y una lectura completa de cómo se habría comportado cada filtro de todas formas. La regla no se dobla porque la configuración se vea limpia en la pantalla, y un sistema que sostiene esa línea dos veces seguidas está construyendo el tipo de track record que importa más que la ganancia de cualquier día individual.