Systematic Trading Strategies, Performance for 2026-08-05

A daily record of how the systematic book performed in the regular session, distinct from the CES catalyst Ledger: this tracks live, rules-based strategies rather than pre-open catalyst scoring. Outcomes below use the regular-session close. Names categorized No-Go never triggered an entry and are recorded here, not judged.

Earnings 30-min ORB. Eighty-three names were screened, another record slate, well past the 49 set one session ago. Six triggered: FRPT and SSRM closed as successful ORBs, AMPX, COMP, PRMB and TVTX closed as failed ORBs, a 33% rate across the triggered names, the softest since this filter began publishing outcomes. Three more, FTK, INTA and MTRN, were excluded as non-optimal signals, their trades-per- minute at the breakout falling short of the 100 trades/min participation bar this book requires. Fifteen names reached expired status with no breakout by the cutoff, two, BLMN and GTE, were skipped outright on an exhaustion read, and the remaining fifty-seven stayed No-Go on the day’s filters.

Bounce Play Scanner. No candidates met the day’s criteria; zero trades.

Intraday Mean Reversion. No candidates met the day’s criteria; zero trades.

A record slate and a losing rate on the triggered names in the same session is the honest version of this business: opportunity count and hit rate don’t move together, and a book that reports both plainly, on the crowded days and the thin ones alike, is the only kind of record worth trusting either number from.

Un registro diario de cómo rindió el libro sistemático en la sesión regular, distinto del Ledger de catalizadores CES: esto sigue estrategias en vivo, basadas en reglas, no puntuación de catalizadores pre-apertura. Los resultados de abajo usan el cierre de la sesión regular. Los nombres categorizados No-Go nunca dispararon una entrada y se registran aquí, no se juzgan.

Earnings 30-min ORB. Se filtraron ochenta y tres nombres, otro récord de lista, muy por encima de los 49 de hace una sesión. Seis dispararon: FRPT y SSRM cerraron como ORBs exitosos, AMPX, COMP, PRMB y TVTX cerraron como ORBs fallidos, una tasa del 33% entre los nombres disparados, la más baja desde que este filtro empezó a publicar resultados. Tres más, FTK, INTA y MTRN, fueron excluidos como señales no óptimas, su lectura de operaciones por minuto en el breakout quedó por debajo de la barra de participación de 100 operaciones/min que exige este libro. Quince nombres llegaron a estado expirado sin breakout antes del corte, dos, BLMN y GTE, fueron omitidos directamente por una lectura de agotamiento, y los cincuenta y siete restantes se quedaron en No-Go por los filtros del día.

Bounce Play Scanner. Ningún candidato cumplió los criterios del día; cero operaciones.

Intraday Mean Reversion. Ningún candidato cumplió los criterios del día; cero operaciones.

Un récord de lista y una tasa perdedora en los nombres disparados en la misma sesión es la versión honesta de este negocio: el número de oportunidades y la tasa de acierto no se mueven juntos, y un libro que reporta ambos con claridad, en los días saturados y en los delgados por igual, es el único tipo de registro del que vale la pena confiar cualquiera de los dos números.